什么样的品种，最适合做网格交易？
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什么样的品种，最适合做网格交易？
什么样的品种，最适合做网格交易？
用户3079用户30792023年8月5日修改
网格交易的优点和缺点都比较突出，优点是在震荡行情中表现良好，可以和长期配置策略、趋势策略很好的互补使用，平滑总资金曲线，缺点是不适应单边下跌行情和单边下跌行情。
基于这些原因可知，不是所有的品种都适合做网格，同一个品种，也不是在任何时候都适合做网格。
由于在遇到足够大的下跌行情时，网格交易迟早会买完所有的份额，并且一定要止盈才会离场，没有止损，所以拿来做网格的品种，首先必须不能是有可能归零毁灭的品种，因为一旦遇到，拿来做网格的本金就会全部损失，这是网格最大的风险，必须回避。
因此，指数(指数基金/ETF)就远比个股适合做网格，因为指数长生不死，而单个公司走向衰落，甚至退市或破产，都是经济社会中很正常的事情。
换句话说，我们很难相信某个具体的公司一定不会走向灭亡，但是可以相信一个行业或者一个市场一定不会走向灭亡。
接下来，我们进一步讲，怎样的指数，适合做网格：
1.
潜在下跌空间小且确定性高的指数
这里的“确定性高”，意思是说指数下跌到某个位置能止跌的概率很高，这个概念不一定好理解，所以我举个实际例子来说。
比如对上证指数来说，现在3500点，如果它往下跌到了3300点，我会认为因为在这个位置止跌反弹的概率很高，因为3300点从技术分析的角度看，是一个强支撑位，而且估值低，也能增加一些支撑力。
再往下，到3000点，是底部的概率就更高了，因为3000点无论是从技术分析、估值，还是政策的角度看，都有强支持。到这种位置，我们完全敢重仓买入，因为确定性很高。
但是对创业板指，现在2800点，往下到2600点、2400点、2200点，都会有一定支撑，但都不如前面说的上证指数那么强，是底部的概率不是很高。
底部确定了，网的覆盖范围就好确定了，最后的那层网，对应的就是确定性最高的底。
同时，指数的潜在下跌空间小，我们买入之后即使被套，浮亏也不会很大。
2.
处于震荡走势的
这个应该好理解，因为网格策略本来就是在震荡市发挥作用的。
结合第1点，在低位震荡的指数，比在高位震荡、或者处于下跌和上涨的趋势更适合。
之前说过，即使股价是震荡走势，也可能是不规则的震荡走势，这会导致我们预设的网格范围和价格波动范围不匹配。
如果设置的网格范围太小，就不能将价格波动全部纳入网中，不能充分利用市场价格波动赚取利润，而且在价格震荡区间的底部和顶部，还会面临满仓下跌和空仓踏空的窘境。
如果设置的网格范围太大，买入价格低于震荡区间底部价格的网格，将没有机会被触发，这样会降低资金利用率。
指数的震荡规律性要比股票好很多，因为股票弹性大，往上涨几倍甚至上十倍，往下腰斩之后再腰斩，都很正常，而指数的波动程度就小多了，特别是一些宽基指数，上下20%都很难，这也是指数比股票更适合做网格的一个原因。
3.
长期必涨的指数
长期必涨，对于买入多份额后，出现超预期大幅杀跌破网的情况很重要，因为这可以保证价格在低位只是暂时的，网格买入的所有份额，都迟早有机会止盈退出。
总的来说，这个条件对绝大多数指数都不成问题，部分盈利能力很差的指数、或者商品类指数，要注意一下。
4.
ETF流动性充足的指数
只要跟踪指数的ETF日均成交额在3000万以上，对绝大多数投资者来说，流动性都是完全足够的。
场外指数基金不如场内指数基金(ETF/LOF)适合做网格，因为场外指数基金每天只有一个价格，而场内基金每天有一个价格波动范围，更容易获得触网买入和止盈的机会。
此外，A股市场LOF的流动性普遍不好，目前日均成交在3000万以上的还不到5只，而ETF有两三百只。
所以，网格策略的最佳交易对象，就是ETF。
而且ETF的交易成本很低，也不需要印花税，一般来回买卖1万块钱的ETF，总成本只要2元左右甚至更低，而同等情况下，来回买卖1万块钱的股票要15元的交易成本(买入5元、卖出5元，再加印花税5元)。
5.
总结：
潜在下跌空间小且确定性高的、处于震荡走势的、长期必涨的、ETF流动性高的指数，是最适合网格交易的品种。